В конечном счете, цель всей этой структуры заключается в том, чтобы вызвать суматоху и замешательство, чтобы более крупные игроки могли получать предложения от более мелких игроков. Именно здесь PS терпит неудачу, и цена начинает резко снижаться. В этот момент цены могут значительно превысить свои нормы, а спреды могут расшириться до крайних пределов. Часто цена закрывается далеко от минимума, и свечной график показывает очень большой фитиль. «Композитный человек» — это эвристический прием, представленный в «Курсе Вайкоффа по науке и технике фондового рынка». Этот инструмент дает трейдерам возможность представить рынок в конкретных терминах и лучше понять его движения.
Многие инвесторы, которые пользуются методом Вайкоффа, сопоставляют движение цены с объемом баров, в качестве способа для лучшей визуализации связи между спросом и предложением. Зачастую это помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка. Накопление – участок, который, согласно методу Вайкоффа, оценить правильно важнее всего.
Торговля будет вполне успешной, если строго соблюдать свою торговую стратегию по методу Вайкоффа, прописанную на бумаге, грамотно определять уровень риска и размер позиции. На этих трех законах основан новый метод торговли – VSA. Волновые графики анализируют психологические аспекты рынка. Они учитывают поведение крупных и мелких игроков, их реакцию на происходящие события, а также поведение в критических зонах.
Распределение
Low (низ) можно принимать за нижнюю границу консолидации. Схемы торговли по методу Вайкоффа
Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже. Последний цикл движения цены метод Вайкоффа определяет, как уценку.
Последняя возможная фаза — это UTAD, на что это и похоже. Наступление этой фазы цикла распределения Вайкоффа не гарантируется, но если это произойдет, то обычно это произойдет ближе к концу общего цикла. Цена актива будет увеличиваться в результате повышенного спроса и отодвигать верхнюю ценовую границу всего цикла. Такое случается, когда трейдеры открывают позиции на фоне выхода каких-либо новостей. На самом деле, как показывает нам метод Вайкоффа, механизм формирования баланса «спрос/предложение» намного сложнее и управляется он, в основе своей, крупными игроками.
- К примеру, накопление означает, что цена мало двигается, но повышается объём, однако затем следует пробой.
- Чтобы крупняку прорваться наверх, ему нужно скупить ваши продажи, а это повышает среднюю цену и обходится в приличную копеечку.
- Видим пробитие ценой уровня в ожидаемом направлении, при хорошей динамике и повышенных объемах.
- На этом этапе трейдеры тестируют поддержку цены актива на этих более низких уровнях.
- Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного…
- На участке накопления цена не движется или довольно медленно идёт вниз, а вот объёмы растут.
Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. Для ответа на этот вопрос следует использовать правильный подход к рынку. Понять рынок – значит, с большой долей вероятности прогнозировать движение цены. К примеру, трейдер может сравнить поведение цены акции по отношению к индексу S&P 500. В зависимости от позиции актива в рамках индивидуальной схемы торговли по методу Вайкоффа, такой анализ может дать представление о следующих движениях цены.
Закон спроса и предложения
В своей теории Вайкофф выделял 4 этапа развития рынка.— Первый этап накопление, баланс, продавцы и покупатели торгуют в коридоре. Опытные технические аналитики и трейдеры торгуют опираясь на метод Вайкоффа. И понятно почему, это самый прогресивный метода на данный момент. Он описывает закон рынка, то как происходят покупки и продажи с логической и психологической точки зрения.В этой статье не будет теории, чисто примеры готовых паттернов для входа в позицию.
Она обычно сопровождается сильным повышением объёмов, поскольку держатели в панике стараются снизить убытки. Ценовой график при этом быстро движется к уровню нижнего экстремума. По окончании продаж рынок совершает реверсивное движение, начиная вновь расти уже на малых объёмах. Данная методика построена на исследовании поведения цены, значимых событиях тренда и моментами концентрации и децентрализации. Вайкофф вывел список закономерностей, которые в комбинации с циклами способны определить расположение стоимости в достаточно обширном ценовом периоде. После этого он выстраивал комплексную последовательность, выражая таким образом активность рынка.
Как торговать Метод Вайкоффа
Для реализации данного варианта нужно использовать Price Action, торговые объемы и таймфрейм. Вайкофф имел возможность наблюдать, как торгуют крупные инвесторы, и отмечал важные моменты, имеющие место перед значительными ценовыми движениями. Он назвал их накоплением (до того, когда цена быстро вырастала) и распределение (когда она падала). Это лишь основа, главные правила торговли по методу Вайкоффа в трейдинге. Сам Ричард Вайкофф применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой). Но в наше время, время алгоритмов, торговать можно на любом таймфрейме и любыми инструментами.
Мы хотим видеть, что в начале диапазона после распродажи большого объема следует возврат к низкому объему. Самое главное, после весны и, в конечном итоге, через SOS и наценку мы должны увидеть, что объем покупок оказывает значительное влияние на движение цены. Это результат того, что короткие продавцы закрывают позиции. Максимум этой точки часто будет определять экстремум верхнего диапазона для последующей консолидации. Что такое тренд — это движение цены в ту или иную сторону, с повышением максимумов и минимумов если рынок растёт, понижением максимумов и минимумов если рынок падает.
Вот пять шагов Вайкоффа:
Здесь и начинается стадия Снижения цены в Ценовом цикле Вайкоффа. Этот период характеризуется постепенным пробуждением розничных инвесторов, до этого чересчур потрясённых распродажами предыдущего цикла или застоем фазы накопления. С ростом их уверенности ценовая траектория идёт вверх, и Композитный человек начинает продавать свои позиции, купленные ранее по бросовой цене. Не забывал он и о практическом применении своих методов – результаты были впечатляющими и позволили основать аналитическую компанию, известную теперь как Институт фондового рынка Вайкоффа.
Это универсальный паттерн, он отлично отрабатывает себя на нисходящем тренде и на восходящем тренде при откате цены. К его недостаткам можно отнести его редкое появление на графике и отработку только на старших ТФ. Модель подтверждает намерения «быков» продолжать покупки, «поглощая спрос». Считается, что за этим паттерном цена проходит 2-3 расстояния, равных его длине, но жесткого соотношения не существует. Замечу, что данная модель актуальна только для всходящего тренда. Многие трейдеры знают о своей слабости заскакивать в «последний вагон уходящей электрички», но побороть ее не каждый способен.
Для нас важно акцентировать внимание на объемы, что весьма важно в конкретно этой фазе. Именно эта категория рыночных игроков всегда оказывается в выигрыше. Именно они обладают самой ценной и достоверной, включая и инсайдерскую, рыночной информацией. Выявить их, значит определить, куда они будут двигаться дальше и в каком направлении намерены двигать рыночную цену. Мы должны научиться двигаться рядом с ними «шаг в шаг», качественно улучшая свою торговлю. Метод Вайкоффа нацелен на выявление крупных форекс игроков – других трейдеров с большими депозитами, маркетмейкеров, хедж-фондов и специалистов по «умным деньгам».
В этом видео я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере биткоина. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. SOW возникает, когда цена актива падает вблизи или ниже начальных границ соответствующего цикла распределения Вайкоффа. Это происходит, когда предложение больше, чем спрос, и сигнализирует о слабости цены. На этом этапе трейдеры тестируют поддержку цены актива на этих более низких уровнях. Может быть небольшое ралли, но любое ралли будет затруднено либо из-за слишком большого предложения, либо из-за слишком низкого спроса.
Важность объема в методе Вайкоффа
Тренд возникает лишь после того, как крупный капитал накопил либо распределил весь имеющийся на рынке актив. По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям. На практике схемы накопления и распределения могут происходить по разному. Например, в некоторых случаях фаза B может длиться намного дольше, чем ожидалось. По этой причине, весна, UTAD и другие тесты могут попросту отсутствовать. Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом.
Это волнообразная линия, полученная путем ее проведения через вершины цен внутри консолидации (на рисунке не изображена, чтобы не заграждать график). Это тоже линия сопротивления, если она будут пробита, то и основное сопротивление тоже будет пробито. Что стать успешным трейдером, недостаточно иметь хорошие теоретические знания. Именно торговля по вайкоффу поэтому Вайкофф рекомендовал неделями следить за лентой, что бы интуитивно понимать происходящее на рынке. Вайкофф с подросткового возраста был связан с финансовыми рынками, именно это дало ему понимание того, как работает рынок. Не буду тут расписывать его историю, вы можете найти ее самостоятельно на просторах интернатах ваших.
Неужели метод Вайкоффа действительно работает?
Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. Это безусловно, гораздо больше, чем просто индикатор технического анализа, поскольку он включает в себя множество принципов, теорий и методов торговли. Какое он занимает положение относительно действующего тренда?
Что такое метод Вайкоффа?
Такая торговая зона предвещает отличный момент для заработка, ведь именно тут происходит подготовка к взрывному бычьему ралли или медвежьему падению. Консолидацию можно рассматривать как место заправки для автомобиля, если не заправиться, то и ехать будет не на чём – это та накапливаема сила, причина, которая создает последующее движение. Чем дольше будет происходить заправка, тем дальше можно будет уехать. Поэтому после продолжительного торгового диапазона, следует ожидать такое же продолжительное движение вверх или вниз. Рыночный цикл представляет собой последовательность бычьего и медвежьего трендов. Причиной для возникновения бычьего тренда является фаза аккумуляции (накопления актива в сильных руках), а медвежьего – дистрибуция (распределения актива).
В свою очередь, период распределения (причина) провоцирует развитие нисходящего тренда (следствие). Помимо этого Вайкофф разработал специальные тесты на покупку и продажу, а также уникальный метод построения графиков, основанный на точках и фигурах (P&F). После стадии накопления инструмент обычно входит в период восходящего движения цены, которое со временем только набирает силу. Для каждого участка характерно наиболее распространённое поведение цены, что даёт нам право определить цену в отдельный слот Ценового цикла. Их описывают аббревиатурами, выучить их – важная задача для каждого, кто хочет пользоваться методом Вайкоффа. Так что усилие и результат не совпадают, и трейдер, пользующийся методом Вайкоффа, может прийти к выводу, что смена тренда не за горами.
Метод Вайкоффа – стратегия хладнокровного трейдера
Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это. Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Этот этап обычно отмечается увеличением объема торгов. Стоит заметить, что во время восходящего тренда может быть несколько фаз накопления. Их также именуют как фазы повторного накопления, в момент, когда сильная тенденция на некоторое время останавливается и консолидируется прежде чем продолжить свое восходящее движение.